〔2022〕1號(hào)

為防范市場風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)市場秩序，保護(hù)投資者合法權(quán)益，我所對違反交易所規(guī)則的行為采取自律監(jiān)管措施。2021年12月情況如下：

處理異常交易行為15起，涉及24名客戶。其中，自成交超限5起，頻繁報(bào)撤單超限6起，大額報(bào)撤單超限2起，實(shí)際控制關(guān)系賬戶合并持倉超限1起，股指期貨日內(nèi)開倉交易量較大1起。對14名客戶采取了9次限制開倉的措施，對7家會(huì)員采取了6次電話提示的措施。

處理違反交易限額行為5起。對涉及的5個(gè)實(shí)際控制關(guān)系賬戶組、13名客戶采取了5次限制開倉的措施。

處理客戶套期保值持倉、套利持倉超過其相應(yīng)資產(chǎn)配比要求的行為5起。對上述行為所涉及的5名客戶采取了限期調(diào)整、要求報(bào)告情況、談話提醒、限制開倉等措施。

特此公告。                                                                       

                       中國金融期貨交易所

                         2022年1月11日