〔2021〕11號(hào)

為防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)市場(chǎng)秩序，保護(hù)投資者合法權(quán)益，我所對(duì)違反交易所規(guī)則的行為采取自律監(jiān)管措施。2021年8月情況如下：

處理異常交易行為17起，涉及26名客戶。其中，自成交超限4起，頻繁報(bào)撤單超限9起，大額報(bào)撤單超限3起，實(shí)際控制關(guān)系賬戶合并持倉(cāng)超限1起。對(duì)15名客戶采取了11次限制開(kāi)倉(cāng)的措施，對(duì)8家會(huì)員采取了6次電話提示的措施。

處理違反交易限額行為2起。對(duì)涉及的2個(gè)實(shí)際控制關(guān)系賬戶組、13名客戶采取了2次限制開(kāi)倉(cāng)的措施。

處理客戶套期保值持倉(cāng)、套利持倉(cāng)超過(guò)其相應(yīng)資產(chǎn)配比要求的行為5起。對(duì)上述行為所涉及的5名客戶采取了限期調(diào)整、要求報(bào)告情況、談話提醒、限制開(kāi)倉(cāng)等措施。

處理對(duì)敲牟取不當(dāng)利益案件1起，對(duì)3名客戶采取通報(bào)批評(píng)、限制滬深300股指期權(quán)開(kāi)倉(cāng)3個(gè)月的監(jiān)管措施，并記入資本市場(chǎng)誠(chéng)信信息數(shù)據(jù)庫(kù)。

特此公告。

中國(guó)金融期貨交易所

2021年9月9日