中金所技字（2010）11號(hào)

為進(jìn)一步明確金融期貨業(yè)務(wù)系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱業(yè)務(wù)系統(tǒng)）技術(shù)要求，促進(jìn)會(huì)員單位控制業(yè)務(wù)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)期貨公司信息技術(shù)管理工作的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2009]15號(hào)）和中國(guó)金融期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱交易所）相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，就會(huì)員單位業(yè)務(wù)系統(tǒng)有關(guān)事項(xiàng)通知如下，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行：

一、交易所全面結(jié)算會(huì)員的業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)滿足中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《期貨公司信息技術(shù)管理指引》（以下簡(jiǎn)稱《指引》）規(guī)定的三類要求，并且在交易系統(tǒng)性能、容量以及接入交易所的交易通信鏈路方面同時(shí)滿足下列要求：

（一）交易系統(tǒng)在擁有10萬(wàn)個(gè)客戶，10萬(wàn)個(gè)持倉(cāng)記錄的容量下，連續(xù)10分鐘內(nèi)的穩(wěn)定處理能力達(dá)到300筆委托/秒；

（二）具有2條以上（含2條）不同運(yùn)營(yíng)商的通訊鏈路接入交易所，主備鏈路帶寬均不低于2Mbps；

（三）采用應(yīng)用托管方式運(yùn)行的，具有與其他會(huì)員單位技術(shù)系統(tǒng)有效隔離的措施；

（四）中國(guó)證監(jiān)會(huì)和交易所規(guī)定的其他要求。

二、交易所交易結(jié)算會(huì)員的業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)滿足《指引》規(guī)定的二類要求，并且在交易系統(tǒng)性能和容量以及接入交易所的交易通信鏈路方面同時(shí)滿足下列要求：

（一）交易系統(tǒng)在擁有10萬(wàn)個(gè)客戶，10萬(wàn)個(gè)持倉(cāng)記錄的容量條件下，連續(xù)10分鐘內(nèi)的穩(wěn)定處理能力達(dá)到200筆委托/秒；

（二）具有2條以上（含2條）不同運(yùn)營(yíng)商的通訊鏈路接入交易所，主鏈路帶寬不低于2Mbps，備份鏈路帶寬不低于512Kbps；

（三）中國(guó)證監(jiān)會(huì)和交易所規(guī)定的其他要求。

三、交易所交易會(huì)員的業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)滿足《指引》規(guī)定的一類要求，并且在交易系統(tǒng)性能和容量以及接入交易所的交易通信鏈路方面同時(shí)滿足下列要求：

（一）交易系統(tǒng)在擁有10萬(wàn)個(gè)客戶，10萬(wàn)個(gè)持倉(cāng)記錄的容量條件下，連續(xù)10分鐘內(nèi)的穩(wěn)定處理能力達(dá)到100筆委托/秒；

（二）具有2條以上（含2條）不同運(yùn)營(yíng)商的通訊鏈路接入交易所，主鏈路帶寬不低于512Kbps，備份鏈路帶寬不低于128Kbps；

（三）中國(guó)證監(jiān)會(huì)和交易所規(guī)定的其他要求。

四、全面結(jié)算會(huì)員和特別結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)開發(fā)交易會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)，向交易會(huì)員提供電子化出入金、結(jié)算參數(shù)和結(jié)算數(shù)據(jù)發(fā)布等服務(wù)。并向交易所提供軟件架構(gòu)說明書和相關(guān)的測(cè)試文檔，保證所代理交易會(huì)員交易的柜臺(tái)系統(tǒng)具有從單點(diǎn)故障中快速恢復(fù)的能力。

五、會(huì)員單位技術(shù)系統(tǒng)采用托管方式的，應(yīng)當(dāng)滿足以下要求：

（一）與托管服務(wù)商明確鏈路保障要求，保證主備鏈路帶寬均能夠滿足交易所對(duì)會(huì)員鏈路的要求；

（二）按照《指引》的要求建立健全技術(shù)管理制度，管理制度應(yīng)當(dāng)與托管服務(wù)商的具體規(guī)范做好銜接，保證自身對(duì)技術(shù)系統(tǒng)的管控；

（三）及時(shí)向托管服務(wù)商傳達(dá)交易所的相關(guān)通知和技術(shù)要求，督促托管服務(wù)商按照要求執(zhí)行；

（四）要求托管服務(wù)商定期提供服務(wù)報(bào)告，詳細(xì)記錄變更、日常運(yùn)行等運(yùn)維活動(dòng)情況；

（五）建立對(duì)托管服務(wù)商服務(wù)質(zhì)量的評(píng)估機(jī)制，定期評(píng)估托管服務(wù)商是否按照要求嚴(yán)格履行服務(wù)協(xié)議。

六、申請(qǐng)交易所會(huì)員資格以及后續(xù)申請(qǐng)與主系統(tǒng)獨(dú)立的席位時(shí)，應(yīng)當(dāng)如實(shí)向交易所提供核心系統(tǒng)的設(shè)計(jì)文檔、關(guān)鍵性技術(shù)指標(biāo)和所使用交易系統(tǒng)通過接口適用性測(cè)試的證明材料，承諾遵守交易所的相關(guān)技術(shù)規(guī)范，并且按照下列要求參加交易所安排的相關(guān)測(cè)試：

（一）鏈路聯(lián)通測(cè)試：在接收到交易所鏈路測(cè)試通知后，配合交易所做好鏈路的調(diào)試和測(cè)試工作；

（二）鏈路切換測(cè)試：在交易所技術(shù)部門的配合下，進(jìn)行主鏈路與備份鏈路的切換測(cè)試；

（三）系統(tǒng)壓力測(cè)試：按照《期貨公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)測(cè)試說明書》中壓力測(cè)試相關(guān)內(nèi)容的要求，在交易所系統(tǒng)上進(jìn)行壓力測(cè)試，并按照要求向交易所提供生產(chǎn)系統(tǒng)壓力測(cè)試的詳細(xì)資料；

（四）交易所安排的其他測(cè)試。

七、落實(shí)和加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的技術(shù)管理工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期系統(tǒng)工程，各會(huì)員單位除認(rèn)真根據(jù)本通知的規(guī)定落實(shí)相關(guān)技術(shù)要求外，還應(yīng)當(dāng)切實(shí)加強(qiáng)其他技術(shù)細(xì)節(jié)的管理。

八、交易所會(huì)員單位無(wú)法滿足上述系統(tǒng)或者測(cè)試要求的，交易所可以根據(jù)《中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)則》、《中國(guó)金融期貨交易所會(huì)員管理辦法》和《中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

九、本通知自發(fā)布之日起執(zhí)行，原《中國(guó)金融期貨交易所金融期貨業(yè)務(wù)系統(tǒng)技術(shù)指引》同時(shí)廢止。

特此通知。