（2018年12月28日發(fā)布  2020年3月1日第一次修訂

2020年6月12日第二次修訂）

第一章  總則

第一條  為規(guī)范中國(guó)金融期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱交易所）國(guó)債期貨合約期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易行為，根據(jù)《中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)則》及相關(guān)實(shí)施細(xì)則，制定本細(xì)則。

第二條  本細(xì)則未規(guī)定的，按照交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行。

第二章 交易參與人

第三條  非期貨公司會(huì)員、客戶進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

（一）證券公司、基金管理公司、信托公司、銀行和其他金融機(jī)構(gòu)，以及社會(huì)保障類(lèi)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的需要資產(chǎn)分戶管理的特殊單位客戶；

（二）可以參與交易所國(guó)債期貨合約交易；

（三）在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司開(kāi)立債券賬戶或者中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司開(kāi)立證券賬戶；

（四）交易所規(guī)定的其他條件。

第四條  符合交易所規(guī)定的客戶所在金融機(jī)構(gòu)或其管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過(guò)符合條件的結(jié)算會(huì)員向交易所進(jìn)行備案后參與期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。申請(qǐng)備案應(yīng)當(dāng)提供下列材料：

（一）國(guó)債期貨期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易業(yè)務(wù)備案申請(qǐng)書(shū)；

（二）結(jié)算會(huì)員提供期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易服務(wù)承諾書(shū)或者包含期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易服務(wù)承諾的經(jīng)紀(jì)服務(wù)合同；

（三）交易所要求提供的其他文件或者材料。

結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)盡職審核備案材料，確保材料內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

非期貨公司會(huì)員直接向交易所備案后參與期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。申請(qǐng)備案應(yīng)當(dāng)提供本條第一款第（一）項(xiàng)和第（三）項(xiàng)規(guī)定的材料。

第五條  交易所在收到符合規(guī)定的備案申請(qǐng)材料之日起5個(gè)交易日內(nèi)予以備案，并通知結(jié)算會(huì)員。

第三章 交易

第六條  期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易申報(bào)應(yīng)當(dāng)包括下列信息：

（一）交易時(shí)間信息：期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易協(xié)商一致日期、期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易協(xié)商一致時(shí)間等；

（二）交易雙方信息：期貨合約賣(mài)方結(jié)算會(huì)員、賣(mài)方客戶、賣(mài)方交易員和期貨合約買(mǎi)方結(jié)算會(huì)員、買(mǎi)方客戶、買(mǎi)方交易員等；

（三）期貨合約交易信息：合約代碼、成交價(jià)格、買(mǎi)賣(mài)方向、數(shù)量等；

（四）有價(jià)證券或者相關(guān)合約交易信息：有價(jià)證券或者相關(guān)合約交易場(chǎng)所名稱、成交編號(hào)、有價(jià)證券名稱或者相關(guān)合約標(biāo)的有價(jià)證券名稱、有價(jià)證券代碼或者相關(guān)合約標(biāo)的有價(jià)證券代碼、成交日期、買(mǎi)賣(mài)方向、券面總額、有價(jià)證券成交凈價(jià)或者相關(guān)合約成交價(jià)格、相關(guān)合約結(jié)算日期等。

第七條  國(guó)債期貨期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易中的有價(jià)證券或者其他相關(guān)合約包括：

（一）財(cái)政部發(fā)行的記賬式附息固定利率國(guó)債；

（二）地方政府發(fā)行的附息固定利率地方政府債券；

（三）國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行或者中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行發(fā)行的附息固定利率金融債券；

（四）以上述債券為標(biāo)的資產(chǎn)的債券遠(yuǎn)期交易；

（五）交易所規(guī)定的其他有價(jià)證券或者相關(guān)合約。

第八條  以債券遠(yuǎn)期交易作為國(guó)債期貨期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的有價(jià)證券或者其他相關(guān)合約的，債券遠(yuǎn)期交易的結(jié)算日期不得晚于期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易中國(guó)債期貨合約的最后交易日。

第九條  國(guó)債期貨期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易可以包含一筆（含）以上有價(jià)證券或者其他相關(guān)合約交易。

第十條  國(guó)債期貨期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的期貨合約成交價(jià)格由交易雙方協(xié)商確定，但應(yīng)當(dāng)在交易所確認(rèn)當(dāng)日該期貨合約漲跌停板價(jià)格范圍內(nèi)，并且與期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易協(xié)商一致時(shí)間該期貨合約最新價(jià)的偏離不得超過(guò)合理范圍。

第十一條  國(guó)債期貨期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的有價(jià)證券或者其他相關(guān)合約的基點(diǎn)價(jià)值絕對(duì)值應(yīng)當(dāng)與國(guó)債期貨合約的基點(diǎn)價(jià)值絕對(duì)值數(shù)值相當(dāng)。

以可交割國(guó)債作為國(guó)債期貨期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的有價(jià)證券，且可交割國(guó)債面值和期貨合約面值相等的，可以不受前款基點(diǎn)價(jià)值要求限制。

第十二條  證券公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金管理公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、經(jīng)基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的私募投資基金等非法人客戶之間不得直接進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。

第四章 交易申報(bào)和確認(rèn)

第十三條  交易雙方達(dá)成期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通過(guò)雙方結(jié)算會(huì)員向交易所申報(bào)。國(guó)債期貨期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易申報(bào)由期貨合約賣(mài)方發(fā)起，賣(mài)方錄入并提交后，期貨合約買(mǎi)方確認(rèn)。經(jīng)雙方結(jié)算會(huì)員檢查審核后，向交易所提交申報(bào)。結(jié)算會(huì)員向交易所提交的國(guó)債期貨期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易申報(bào)當(dāng)日有效。

第十四條  國(guó)債期貨期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的賣(mài)方申報(bào)和買(mǎi)方確認(rèn)時(shí)間為國(guó)債期貨合約交易日的9:30-15:15。

交易所確認(rèn)國(guó)債期貨期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的時(shí)間為國(guó)債期貨合約交易日的9:30-11:30，13:00-15:15。

期貨合約賣(mài)方提交期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易申報(bào)不得晚于有價(jià)證券或者相關(guān)合約成交日下一交易日的10:30。期貨合約最后交易日不得進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易申報(bào)和買(mǎi)方確認(rèn)。

期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的期貨合約買(mǎi)方應(yīng)當(dāng)在賣(mài)方提交國(guó)債期貨期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易申報(bào)后60分鐘內(nèi)確認(rèn)交易申報(bào)。遇非交易所確認(rèn)國(guó)債期貨期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的時(shí)間，買(mǎi)方確認(rèn)截止時(shí)間順延。

賣(mài)方提交交易申報(bào)時(shí)間和買(mǎi)方確認(rèn)交易申報(bào)時(shí)間以交易所系統(tǒng)記錄的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

第十五條 期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易申報(bào)由雙方結(jié)算會(huì)員檢查審核后向交易所提交，期貨合約交易申報(bào)經(jīng)交易所確認(rèn)后生效，并向市場(chǎng)發(fā)布相關(guān)成交信息。

第五章 信息發(fā)布

第十六條  期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易達(dá)成的期貨合約成交量、成交金額、持倉(cāng)量變化在交易所確認(rèn)生效后，與即時(shí)行情一并發(fā)布。

第十七條  交易所網(wǎng)站逐筆披露期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易，披露內(nèi)容包括：合約代碼、成交確認(rèn)日、成交確認(rèn)時(shí)間、成交量。

第六章  附則

第十八條  違反本細(xì)則規(guī)定的，交易所按照《中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》有關(guān)規(guī)定處理。

第十九條  本細(xì)則由交易所負(fù)責(zé)解釋。

第二十條  本細(xì)則自2020年7月20日起實(shí)施。

附件下載：

中國(guó)金融期貨交易所國(guó)債期貨合約期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易細(xì)則