（2019年5月31日發(fā)布 2020年3月1日第一次修訂）

第一條  為進一步規(guī)范期貨交易行為，維護市場秩序，防范風險，保護期貨交易當事人的合法權益，根據(jù)《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》《中國金融期貨交易所會員管理辦法》和《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》等規(guī)定，制定本辦法。

第二條  交易所對期貨交易進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)期貨交易出現(xiàn)異常情形的，有權對相關會員或者客戶采取相應措施。

第三條  會員應當切實履行客戶交易行為管理職責，及時發(fā)現(xiàn)、及時報告、及時制止客戶的異常交易行為，不得縱容、誘導、慫恿、支持客戶進行異常交易。

第四條  非期貨公司會員、客戶參與期貨交易應當遵守法律法規(guī)和交易所業(yè)務規(guī)則的規(guī)定，接受交易所監(jiān)管及會員對其交易行為的合法合規(guī)性管理，自覺規(guī)范交易行為。

第五條  期貨交易出現(xiàn)以下情形之一的，為異常交易行為：

（一）以自己為交易對象，大量或者多次進行自買自賣（包括一組實際控制關系賬戶內(nèi)的交易）；

（二）頻繁報撤單行為；

（三）大額報撤單行為；

（四）實際控制關系賬戶合并持倉超過交易所持倉限額規(guī)定；

（五）通過計算機程序下單可能影響交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序的行為；

（六）中國證監(jiān)會規(guī)定或者交易所認定的其他情形。

第六條  交易所對實際控制關系賬戶的持倉和自成交、頻繁報撤單、大額報撤單等異常交易行為合并計算。

第七條  非期貨公司會員、客戶出現(xiàn)本辦法第五條所列異常交易行為之一的，交易所可以采取電話提醒、要求報告情況、要求提交書面承諾、列入監(jiān)管關注名單、約見談話、限制開倉等措施；情節(jié)嚴重的，交易所可以根據(jù)《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》和《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》等規(guī)定采取相應措施；涉嫌違反法律、法規(guī)、規(guī)章的，交易所提請中國證監(jiān)會進行立案調(diào)查。

第八條  會員應當督促客戶遵守與期貨交易相關的法律、法規(guī)、規(guī)章及交易所業(yè)務規(guī)則，持續(xù)開展風險教育。

第九條  會員應當建立、完善有效的交易和資金監(jiān)控系統(tǒng)，并制定相關的管理制度，密切關注客戶的交易行為，積極防范客戶在交易中可能出現(xiàn)的異常交易行為，引導客戶理性、合規(guī)參與期貨交易。

會員發(fā)現(xiàn)客戶在期貨交易過程中出現(xiàn)本辦法第五條所列異常交易行為之一的，應當予以提醒、勸阻和制止，并及時向交易所報告。

第十條  會員應當與客戶約定，客戶出現(xiàn)交易所規(guī)定的異常交易行為并經(jīng)勸阻、制止無效的，會員可以采取提高交易保證金、限制開倉、拒絕客戶委托或者終止經(jīng)紀關系等措施。

第十一條  會員應當加強客戶交易行為的合法合規(guī)管理，指定專門部門履行客戶交易行為監(jiān)督管理職責，并配合交易所市場監(jiān)管工作。

第十二條  交易所對達到處理標準的異常交易行為，以電話、電子郵件、會員服務系統(tǒng)信息等數(shù)據(jù)電文形式通知會員。會員應當及時與相關客戶取得聯(lián)系，告知交易所的相關監(jiān)管信息和書面決定，保留有關證據(jù)，并采取有效措施，規(guī)范客戶交易行為。

第十三條  會員具有下列情形之一的，交易所可以責令其整改，并采取電話提示、約見談話、發(fā)出警示函、發(fā)出意見函等措施：

（一）未及時、準確地向客戶傳達、送達交易所有關監(jiān)管信息或者書面決定；

（二）未采取有效措施制止客戶異常交易行為；

（三）未按照交易所要求盡責對涉嫌違法違規(guī)行為協(xié)助調(diào)查或者存在故意拖延、隱瞞和遺漏等行為；

（四）縱容、誘導、慫恿、支持客戶進行異常交易；

（五）交易所規(guī)定的其他情形。

第十四條  交易所就客戶異常交易行為相關事宜約見會員高管人員及相關人員的，會員應當積極配合。對交易所在約見時提出的監(jiān)管意見，會員應當按照要求認真落實，采取有效措施督促客戶消除異常交易行為的負面影響。

第十五條  會員未盡到相關義務，交易所已向同一期貨公司會員發(fā)出兩次警示函的，第三次將對該會員發(fā)出意見函。

構成其他違規(guī)行為的，按照《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》處理。

第十六條  異常交易行為的認定標準及處理程序由交易所另行規(guī)定。

第十七條  本辦法由交易所負責解釋。

第十八條  本辦法自2020年3月9日起實施。

附件下載：

中國金融期貨交易所異常交易管理辦法