（2015年3月27日發(fā)布 2015年7月31日第一次修訂

2015年12月4日第二次修訂 2016年1月7日第三次修訂

2017年3月31日第四次修訂 2018年12月28日第五次修訂）

第一章 總則

第一條  為規(guī)范中國(guó)金融期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱交易所）中證500股指期貨合約（以下簡(jiǎn)稱本合約）交易行為，根據(jù)《中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)則》及相關(guān)實(shí)施細(xì)則，制定本細(xì)則。

第二條  交易所、會(huì)員、客戶、期貨保證金存管銀行及期貨市場(chǎng)其他參與者應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。

第三條  本細(xì)則未規(guī)定的，按照交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行。

第二章 合約

第四條  本合約的合約標(biāo)的為中證指數(shù)有限公司編制和發(fā)布的中證500指數(shù)。

第五條  本合約的合約乘數(shù)為每點(diǎn)人民幣200元。股指期貨合約價(jià)值為股指期貨指數(shù)點(diǎn)乘以合約乘數(shù)。

第六條  本合約以指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)。

第七條  本合約的最小變動(dòng)價(jià)位為0.2指數(shù)點(diǎn)，合約交易報(bào)價(jià)指數(shù)點(diǎn)為0.2點(diǎn)的整數(shù)倍。

第八條  本合約的合約月份為當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月。季月是指3月、6月、9月、12月。

第九條  本合約的最后交易日為合約到期月份的第三個(gè)周五，最后交易日即為交割日。最后交易日為國(guó)家法定假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最后交易日和交割日。

到期合約交割日的下一交易日，新的月份合約開(kāi)始交易。

第十條  本合約的交易代碼為IC。

第三章 交易業(yè)務(wù)

第十一條 本合約采用集合競(jìng)價(jià)和連續(xù)競(jìng)價(jià)兩種交易方式。

集合競(jìng)價(jià)時(shí)間為每個(gè)交易日9:25-9:30，其中9:25-9:29為指令申報(bào)時(shí)間，9:29-9:30為指令撮合時(shí)間。

    連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí)間為每個(gè)交易日9:30-11:30（第一節(jié)）和

13:00-15:00（第二節(jié)）。

第四章 結(jié)算業(yè)務(wù)

第十二條  本合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)為合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后一位。

第十三條  本合約以當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。具體計(jì)算公式如下：

當(dāng)日盈虧=｛∑[（賣出成交價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×賣出量]+ ∑[（當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買入成交價(jià)）×買入量]+（上一交易日結(jié)算價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×（上一交易日賣出持倉(cāng)量-上一交易日買入持倉(cāng)量）｝×合約乘數(shù)

第十四條  本合約的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由交易所另行規(guī)定。

第十五條  本合約的交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后2小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)。計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位。

第十六條  本合約采用現(xiàn)金交割方式。

第十七條  本合約的交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為交割金額的萬(wàn)分之一。

第五章 風(fēng)險(xiǎn)管理

第十八條  本合約的最低交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為合約價(jià)值的8%。

第十九條  本合約實(shí)行熔斷制度。

（一）以中證指數(shù)有限公司編制和發(fā)布的滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù)，設(shè)置5%和7%兩檔熔斷幅度。

（二）基準(zhǔn)指數(shù)較前一交易日收盤上漲或者下跌未達(dá)到5%的，本合約的價(jià)格波動(dòng)限制為上一交易日結(jié)算價(jià)的±5%。

（三）基準(zhǔn)指數(shù)較前一交易日收盤首次上漲或者下跌達(dá)到或者超過(guò)5%的，本合約進(jìn)入12分鐘的熔斷期間，熔斷期間暫停交易，不接受指令申報(bào)和撤銷。熔斷期間結(jié)束后進(jìn)入3分鐘集合競(jìng)價(jià)指令申報(bào)時(shí)間，集合競(jìng)價(jià)指令申報(bào)結(jié)束后，立即進(jìn)行集合競(jìng)價(jià)指令撮合，然后轉(zhuǎn)入連續(xù)競(jìng)價(jià)交易，本合約上漲或者下跌對(duì)應(yīng)方向的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制隨即生效。

基準(zhǔn)指數(shù)在開(kāi)盤集合競(jìng)價(jià)時(shí)間出現(xiàn)上述情形的，本合約9:30進(jìn)入12分鐘的熔斷期間。

第一節(jié)交易結(jié)束時(shí)熔斷期間持續(xù)不足12分鐘的，第二節(jié)交易開(kāi)始后應(yīng)當(dāng)補(bǔ)足不足部分。

第一節(jié)交易結(jié)束前12分鐘至15分鐘進(jìn)入熔斷期間的，熔斷期間延長(zhǎng)至第一節(jié)交易結(jié)束時(shí)，第二節(jié)交易開(kāi)始后直接進(jìn)入3分鐘集合競(jìng)價(jià)指令申報(bào)時(shí)間，集合競(jìng)價(jià)指令申報(bào)結(jié)束后，立即進(jìn)行集合競(jìng)價(jià)指令撮合，然后轉(zhuǎn)入連續(xù)競(jìng)價(jià)交易。

（四）基準(zhǔn)指數(shù)較前一交易日收盤首次上漲或者下跌達(dá)到或者超過(guò)7%的，或者本合約收市前15分鐘內(nèi)基準(zhǔn)指數(shù)較前一交易日收盤首次上漲或者下跌達(dá)到或者超過(guò)5%的，本合約暫停交易至當(dāng)日收市。

（五）本合約最后交易日第二節(jié)交易時(shí)間內(nèi)不適用熔斷制度。第一節(jié)交易結(jié)束時(shí)本合約處于熔斷期間或者暫停交易的，第二節(jié)交易開(kāi)始后直接進(jìn)入3分鐘集合競(jìng)價(jià)指令申報(bào)時(shí)間，集合競(jìng)價(jià)指令申報(bào)結(jié)束后，立即進(jìn)行集合競(jìng)價(jià)指令撮合，然后轉(zhuǎn)入連續(xù)競(jìng)價(jià)交易，漲跌停板幅度隨即生效。

第二十條  本合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是指其每日價(jià)格漲跌停板幅度，為上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%。

到期月份合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%。

交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整漲跌停板幅度。

第二十一條  本合約實(shí)行持倉(cāng)限額制度。

（一）客戶某一合約單邊持倉(cāng)限額為1200手；

（二）某一合約結(jié)算后單邊總持倉(cāng)量超過(guò)10萬(wàn)手的，結(jié)算會(huì)員下一交易日該合約單邊持倉(cāng)量不得超過(guò)該合約單邊總持倉(cāng)量的25%。

進(jìn)行套期保值交易和套利交易的持倉(cāng)按照交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第六章 附則

第二十二條  違反本細(xì)則規(guī)定的，交易所按照《中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》有關(guān)規(guī)定處理。

第二十三條  本細(xì)則由交易所負(fù)責(zé)解釋。

第二十四條  本細(xì)則自2019年1月2日起實(shí)施。

附件下載：

中國(guó)金融期貨交易所中證500股指期貨合約交易細(xì)則