（2013年8月30日發(fā)布 2014年8月29日第一次修訂

2015年4月10日第二次修訂2015年7月31日第三次修訂

2015年12月4日第四次修訂 2016年1月7日第五次修訂

2017年3月31日第六次修訂 2018年12月28日第七次修訂）

第一章 總則

第一條  為規(guī)范中國金融期貨交易所（以下簡稱交易所）滬深300股指期貨合約（以下簡稱本合約）交易行為，根據(jù)《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》及相關(guān)實施細則，制定本細則。

第二條  交易所、會員、客戶、期貨保證金存管銀行及期貨市場其他參與者應當遵守本細則。

第三條  本細則未規(guī)定的，按照交易所相關(guān)業(yè)務規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行。

第二章 合約

第四條  本合約的合約標的為中證指數(shù)有限公司編制和發(fā)布的滬深300指數(shù)。

第五條  本合約的合約乘數(shù)為每點人民幣300元。股指期貨合約價值為股指期貨指數(shù)點乘以合約乘數(shù)。

第六條  本合約以指數(shù)點報價。

第七條  本合約的最小變動價位為0.2指數(shù)點，合約交易報價指數(shù)點為0.2點的整數(shù)倍。

第八條  本合約的合約月份為當月、下月及隨后兩個季月。季月是指3月、6月、9月、12月。

第九條  本合約的最后交易日為合約到期月份的第三個周五，最后交易日即為交割日。最后交易日為國家法定假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最后交易日和交割日。

到期合約交割日的下一交易日，新的月份合約開始交易。

第十條  本合約的交易代碼為IF。

第三章 交易業(yè)務

第十一條  本合約采用集合競價和連續(xù)競價兩種交易方式。

集合競價時間為每個交易日9:25-9:30，其中9:25-9:29為指令申報時間，9:29-9:30為指令撮合時間。

連續(xù)競價時間為每個交易日9:30-11:30（第一節(jié)）和13:00-15:00（第二節(jié)）。

第四章 結(jié)算業(yè)務

第十二條  本合約的當日結(jié)算價為合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。計算結(jié)果保留至小數(shù)點后一位。

第十三條  本合約以當日結(jié)算價作為計算當日盈虧的依據(jù)。具體計算公式如下：

當日盈虧=｛∑[（賣出成交價－當日結(jié)算價）×賣出量]+ ∑[（當日結(jié)算價－買入成交價）×買入量]+（上一交易日結(jié)算價－當日結(jié)算價）×（上一交易日賣出持倉量－上一交易日買入持倉量）｝×合約乘數(shù)

第十四條  本合約的手續(xù)費標準由交易所另行規(guī)定。

第十五條  本合約的交割結(jié)算價為最后交易日標的指數(shù)最后2小時的算術(shù)平均價。計算結(jié)果保留至小數(shù)點后兩位。

第十六條  本合約采用現(xiàn)金交割方式。

第十七條  本合約的交割手續(xù)費標準為交割金額的萬分之一。

第五章 風險管理

第十八條  本合約的最低交易保證金標準為合約價值的 8%。

第十九條  本合約實行熔斷制度。

（一）以中證指數(shù)有限公司編制和發(fā)布的滬深 300指數(shù)作為基準指數(shù)，設置 5%和 7%兩檔熔斷幅度。

（二）基準指數(shù)較前一交易日收盤上漲或者下跌未達到5%的，本合約的價格波動限制為上一交易日結(jié)算價的 ±5%。

（三）基準指數(shù)較前一交易日收盤首次上漲或者下跌達到或者超過 5%的，本合約進入 12分鐘的熔斷期間，熔斷期間暫停交易，不接受指令申報和撤銷。熔斷期間結(jié)束后進入 3分鐘集合競價指令申報時間，集合競價指令申報結(jié)束后，立即進行集合競價指令撮合，然后轉(zhuǎn)入連續(xù)競價交易，本合約上漲或者下跌對應方向的每日價格最大波動限制隨即生效。

基準指數(shù)在開盤集合競價時間出現(xiàn)上述情形的，本合約9:30進入 12分鐘的熔斷期間。

第一節(jié)交易結(jié)束時熔斷期間持續(xù)不足 12分鐘的，第二節(jié)交易開始后應當補足不足部分。

第一節(jié)交易結(jié)束前 12分鐘至 15分鐘進入熔斷期間的，熔斷期間延長至第一節(jié)交易結(jié)束時，第二節(jié)交易開始后直接進入 3分鐘集合競價指令申報時間，集合競價指令申報結(jié)束后，立即進行集合競價指令撮合，然后轉(zhuǎn)入連續(xù)競價交易。

（四）基準指數(shù)較前一交易日收盤首次上漲或者下跌達到或者超過 7%的，或者本合約收市前 15分鐘內(nèi)基準指數(shù)較前一交易日收盤首次上漲或者下跌達到或者超過5%的，本合約暫停交易至當日收市。

（五）本合約最后交易日第二節(jié)交易時間內(nèi)不適用熔斷制度。第一節(jié)交易結(jié)束時本合約處于熔斷期間或者暫停交易的，第二節(jié)交易開始后直接進入3分鐘集合競價指令申報時間，集合競價指令申報結(jié)束后，立即進行集合競價指令撮合，然后轉(zhuǎn)入連續(xù)競價交易，漲跌停板幅度隨即生效。

第二十條  本合約的每日價格最大波動限制是指其每日價格漲跌停板幅度，為上一交易日結(jié)算價的±10%。

到期月份合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的±20%。

交易所有權(quán)根據(jù)市場風險狀況調(diào)整漲跌停板幅度。

第二十一條  本合約實行持倉限額制度。

（一）客戶某一合約單邊持倉限額為5000手；

（二）某一合約結(jié)算后單邊總持倉量超過10萬手的，結(jié)算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25%。

進行套期保值交易和套利交易的持倉按照交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第六章 附則

第二十二條  違反本細則規(guī)定的，交易所按照《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》有關(guān)規(guī)定處理。

第二十三條  本細則由交易所負責解釋。

第二十四條  本細則自2019年1月2日起實施。

附件下載：

中國金融期貨交易所滬深300股指期貨合約交易細則