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交易所通知
關(guān)于發(fā)布5年期國債期貨轉(zhuǎn)換因子和應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式的通知
5年期國債期貨將于2013年9月6日上市交易。國債期貨可交割國債的轉(zhuǎn)換因子和應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式公布如下：
一、轉(zhuǎn)換因子
轉(zhuǎn)換因子計(jì)算公式如下：
其中，r：5年期國債期貨合約票面利率3%；
x：交割月到下一付息月的月份數(shù)；
n：剩余付息次數(shù)；
c：可交割國債的票面利率；
f：可交割國債每年的付息次數(shù)。
計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后4位。
二、應(yīng)計(jì)利息
應(yīng)計(jì)利息的日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)為“實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)”，每100元可交割國債的應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式如下：
計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后7位。
特此通知。
中國金融期貨交易所
二〇一三年九月三日
