各有關(guān)單位：

為提升國債期貨市場流動性，進(jìn)一步提高市場運行質(zhì)量，根據(jù)《中國金融期貨交易所做市商管理辦法》，現(xiàn)招募2年期、5年期、10年期國債期貨做市商。有關(guān)事項通知如下：

一、申請條件

申請國債期貨做市商資格，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

（一）凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬元；

（二）具有專門機構(gòu)和人員負(fù)責(zé)做市交易，做市人員應(yīng)當(dāng)熟悉相關(guān)法律法規(guī)和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則；

（三）具有健全的做市交易實施方案、內(nèi)部控制制度和風(fēng)險管理制度；

（四）最近三年無重大違法違規(guī)記錄；

（五）具備穩(wěn)定、可靠的做市交易技術(shù)系統(tǒng)；

（六）具有交易所認(rèn)可的交易、做市或者仿真交易做市的經(jīng)歷；

（七）交易所規(guī)定的其他條件。

二、申請材料

申請機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在交易所規(guī)定的時間內(nèi)，將加蓋單位公章的紙質(zhì)版及電子版申請材料提交至交易所。

申請材料包括：

（一）經(jīng)法定代表人簽章并加蓋單位公章的做市商資格申請表；

（二）加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

（三）經(jīng)審計的最近一期財務(wù)會計報告原件或者加蓋會計師事務(wù)所公章的復(fù)印件；

（四）做市交易部門的崗位設(shè)置和職責(zé)規(guī)定，以及從事做市交易的負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員的名單、履歷；

（五）做市交易實施方案、內(nèi)部控制制度和風(fēng)險管理制度；

（六）最近三年無重大違法違規(guī)記錄的承諾書；

（七）做市交易技術(shù)系統(tǒng)情況的說明；

（八）相關(guān)交易、做市或者仿真交易做市情況的說明；

（九）交易所要求提供的其他材料。

相關(guān)材料要求見《中國金融期貨交易所做市商操作指南》，其中第（八）項材料應(yīng)包括最近一年國債期、現(xiàn)貨市場交易情況的說明，說明內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：國債期貨最近一年日均交易量和持倉量、銀行間和交易所債券市場國債日均交易和持有規(guī)模。

三、招募流程

（一）提交材料。請于2019年1月8日17:00前，將加蓋單位公章掃描后的申請材料電子版，發(fā)送至交易所聯(lián)系郵箱。將申請材料電子版，按上述順序組成壓縮文件，命名為“中國金融期貨交易所國債期貨做市商資格申請材料-XXXX（單位名稱）”。

申請材料通過會員提交，交易所以收到申請材料電子版為準(zhǔn)。申請材料不齊全的，不能參加評審。經(jīng)交易所確認(rèn)申請材料電子版內(nèi)容齊全的，3個工作日內(nèi)向交易所寄出申請材料紙質(zhì)版。申請材料紙質(zhì)版應(yīng)當(dāng)與電子版在內(nèi)容上保持一致，按上述順序裝訂成冊，一式一份。

（二）初審評分。我所將對申請機構(gòu)的做市交易實施方案、風(fēng)險管理制度、內(nèi)部控制制度、應(yīng)急預(yù)案、歷史合規(guī)情況、財務(wù)情況、做市經(jīng)歷及國債期貨交易情況等模塊進(jìn)行評分。

（三）專項檢查。通過初審評分的申請機構(gòu)，我所將對其開展現(xiàn)場或非現(xiàn)場檢查，對申請材料中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行核實，一旦出現(xiàn)與申請材料不符的，將不能進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。

（四）特殊場景測試。在專項檢查的同時，我所同步開展特殊場景測試，對申請機構(gòu)的做市交易系統(tǒng)在設(shè)計的特殊行情場景中的表現(xiàn)進(jìn)行評測。未通過特殊場景測試的申請機構(gòu)，不能進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。

（五）現(xiàn)場答辯。進(jìn)入現(xiàn)場答辯環(huán)節(jié)的申請機構(gòu)，前往交易所進(jìn)行最終答辯。我所根據(jù)申請機構(gòu)的現(xiàn)場表現(xiàn)，對其團隊情況、方案制度、做市策略、風(fēng)控合規(guī)、系統(tǒng)建設(shè)等方面進(jìn)行評價。

（六）資格確定。我所將根據(jù)申請機構(gòu)的初審評分和現(xiàn)場答辯的綜合評分，最終確定做市商名單并向市場公告。

聯(lián)系電話：021-50160707        

聯(lián)系郵箱：mmservice@cffex.com.cn

材料郵寄地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1600號8樓交易部

郵編：200122

特此通知。

附件：中國金融期貨交易所做市商操作指南

中國金融期貨交易所

2018年12月28日